Ежедневные рекомендации по торговли волатильностью и опционами.
Мы начали публиковать рекомендации LAFT volatility по торговли опционами и алго волатильностью в ежедневном обзоре Daily Review брокера ITinvest
Наши рекомендации направленны только на покупку/продажу волатильности с нейтральной дельтой (без принятия рыночного риска).
Рекомендации по торговле опционами строятся на базе расчета исторической волатильность используя несколько моделей расчетов, будущих фактор роста или снижения волатильности и сравнения с текущей IV в опционах по критерию оценки.
Рекомендации по торговле волатильностью на фьючерсах строятся на базе анализа их волатильности и возможностями получения прибыли использую роботы Option-lab алго торговли волатильностью: Buy Flex Option (BFO) и Sell Flex Option (SFO), подписчикам Опцион Лафт на внутреннем вики сайте доступна подробная таблица с рекомендованными алго стратегиями торговли волатильностью с ссылками на полное описание параметров готовых стратегий.
Вид рекомендаций
Торговля опционами Московской биржи и волатильностью ликвидных фьючерсов
Date - дата рекомендаций
Futures - ближайший фьючерс Московской биржа на индекс РТС, валютную пару USDRUB, фьючерс мини на индекс Micex, нефть Brent, акции Сбербанк РФ, акции Газпром, Gold
Intraday - алго стратегия торговли волатильностью внутри дня (без переноса overnight) используя роботы Option-lab: BFO - Buy Flex Option, SFO - Sell Flex Option. По завершению вечерней торговой сессии стоп робот и закрытие позиций.
Option exp. xx.2016 - серия опционов с датой экпирации хх.2016
Volatility Position - рекомендация по покупки (buy) продажи (sell) без позиции (no) опционов около денег в дельта нейтральных стратегиях straddle put call либо синтетического: buy 2 put фьючерс или buy 2 call - фьючерс, либо стренгл близких страков put call опционов около денег.
Risk strategy - управление риском опционной позиции: roll - роллирование на следующий страйк, hedge- дельта хеджер (робот Range Hedger или Hedger), rehedge - дельта рехеджер (робот ReHedger)
Day - рассматриваемый период удержания позиции, либо до изменения рекомендации
Торговая поддержка осуществляется в веб комнате